Сравнение BEARX с FIHBX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 4.72%/yr for FIHBX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и FIHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: -14.37% против 4.72% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
FIHBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам BEARX и FIHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 1.43% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
Correlation
The correlation between BEARX and FIHBX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2002 г. | -0.32 |
Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FIHBX has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.58, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск
BEARX
FIHBX
Сравнение BEARX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | FIHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.19 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 11.46 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и FIHBX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -31.05% | -64.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -2.45% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -3.60% | -40.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -16.35% | -36.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -21.67% | -57.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -0.22% | -95.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -2.29% | -58.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 0.47% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и FIHBX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.77% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 2.66% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 3.40% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 5.20% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 5.72% | +10.97% |
Сравнение комиссий BEARX и FIHBX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и FIHBX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FIHBX в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.48% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and FIHBX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FIHBX (0.77%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FIHBX's -31.05%.
FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и FIHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор