PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FIHBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs 5.07%/yr for FIHBX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: -14.57% против 5.07% соответственно.

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%

FIHBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.01%
1 год
5.43%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.04%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Correlation

The correlation between BEARX and FIHBX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2002 г.

-0.32

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FIHBX has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.58, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с PFORXFIHBX с FFRHXFIHBX с WATFX

Доходность на риск

BEARX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXFIHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.70

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.97

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.37

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

12.36

-14.00

BEARX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FIHBX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-31.05%

-64.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-2.45%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-3.60%

-40.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-16.35%

-36.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-21.67%

-58.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-0.34%

-95.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-2.29%

-58.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

0.47%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FIHBX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.90%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

2.76%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

3.42%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

5.20%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

5.74%

+10.97%

Сравнение комиссий BEARX и FIHBX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FIHBX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FIHBX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FIHBX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to FIHBX (0.90%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FIHBX's -31.05%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FIHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор