PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FIHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 5.04%/yr for FIHBX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: -14.61% против 5.04% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FIHBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.38%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.16%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Correlation

The correlation between BEARX and FIHBX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2002 г.

-0.32

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FIHBX has strengthened: their correlation has moved from -0.32 to -0.54, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с PFORXFIHBX с SCHYFIHBX с WATFX

Доходность на риск

BEARX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFIHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.92

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.39

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.50

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.66

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

14.04

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.92

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.67

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.88

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.36

-1.37

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FIHBX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-31.05%

-64.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-2.45%

-17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-3.60%

-40.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-16.35%

-36.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-21.67%

-58.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-0.11%

-95.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-2.30%

-58.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.46%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FIHBX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.06%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.73%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

3.39%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

5.19%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

5.76%

+10.91%

Сравнение комиссий BEARX и FIHBX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FIHBX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FIHBX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FIHBX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FIHBX (1.06%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FIHBX's -31.05%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FIHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор