Сравнение BDVL с JDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV).
BDVL и JDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BDVL и JDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и JDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | -0.76% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у JDIV с доходностью -0.76%.
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDIV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и JDIV
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JDIV в 0.47%.
Доходность на риск
BDVL vs. JDIV — Ранг доходности на риск
BDVL
JDIV
Сравнение BDVL c JDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | JDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и JDIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и JDIV
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JDIV в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.20% | 2.15% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и JDIV
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и JDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | JDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -13.34% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.23% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.03% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и JDIV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | JDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 15.82% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 14.17% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 14.17% | -4.82% |