PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с DIVS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS).

BDVL и DIVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVL и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и DIVS

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у DIVS с доходностью -0.83%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYM

Сравнение комиссий BDVL и DIVS

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVS в 0.65%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

BDVL vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLDIVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между BDVL и DIVS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и DIVS

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DIVS в 2.81%

TTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и DIVS

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и DIVS.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLDIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-29.55%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-8.34%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.74%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и DIVS

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLDIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

13.49%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

26.60%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

26.57%

-17.22%