Сравнение BDVL с AQLT
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both Global Equities funds from iShares - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while AQLT tracks the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и AQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 12.40%.
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и AQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 5.50% |
Correlation
The correlation between BDVL and AQLT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. AQLT — Ранг доходности на риск
BDVL
AQLT
Сравнение BDVL c AQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и AQLT
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и AQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -16.84% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.37% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.32% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и AQLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 13.39% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 16.99% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 16.99% | -7.50% |
Сравнение комиссий BDVL и AQLT
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и AQLT
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AQLT в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and AQLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.93% for AQLT.
BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.20% for AQLT.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и AQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор