Сравнение BDVL с AQLT
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while AQLT is a Quality Factor fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и AQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 14.99%.
BDVL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AQLT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $610.57K | $1.16M | $1.15M | |
| $6.11M | $6.04M | $7.27M |
Сравнение доходности по годам BDVL и AQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 8.59% | 2.20% |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 14.99% | 6.11% |
Correlation
The correlation between BDVL and AQLT is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. AQLT — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AQLT
Сравнение BDVL c AQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | AQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и AQLT
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и AQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -16.84% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.24% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и AQLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 14.40% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.91% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.91% | -7.43% |
Сравнение комиссий BDVL и AQLT
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и AQLT
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности AQLT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.97% | 1.05% | 0.02% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.43% | 2.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and AQLT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.97% for AQLT.
BDVL is categorized as Global Equities, while AQLT is Quality Factor. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.20% for AQLT.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и AQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор