PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

BDVG и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и IUSV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий BDVG и IUSV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

BDVG vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.84

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

4.98

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.59

+0.37

Корреляция

Корреляция между BDVG и IUSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и IUSV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и IUSV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-56.88%

+42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.13%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.51%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.33%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.61%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и IUSV

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.86%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.79%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.67%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

14.60%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

17.08%

-5.10%