Сравнение BDSKX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BDSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSKX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSKX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 1.50% | 13.76% | 11.96% | 16.49% | -19.20% | 14.87% | 19.60% | 33.45% | -8.80% | 9.97% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSKX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.
BDSKX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSKX и VTCLX
BDSKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BDSKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BDSKX
VTCLX
Сравнение BDSKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSKX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.50 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.35 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BDSKX и VTCLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSKX и VTCLX
Дивидендная доходность BDSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 4.73% | 4.80% | 0.81% | 1.01% | 3.59% | 12.08% | 2.59% | 1.72% | 5.70% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BDSKX и VTCLX
Максимальная просадка BDSKX за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSKX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -55.18% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.20% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -24.98% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -6.12% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.61% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSKX и VTCLX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BDSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSKX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.42% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 9.68% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 18.43% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.23% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 18.26% | +5.63% |