Сравнение BDSKX с NASDX
BDSKX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - BDSKX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDSKX returned 7.88%/yr vs 18.92%/yr for NASDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDSKX charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности BDSKX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDSKX показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 20.21%.
BDSKX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 39.39%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 23.09%
Сравнение доходности по годам BDSKX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 23.60% | 13.76% | 11.96% | 16.49% | -19.20% | 14.87% | 19.60% | 33.45% | -8.80% | 9.97% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 20.21% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between BDSKX and NASDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between BDSKX and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDSKX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BDSKX
NASDX
Сравнение BDSKX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDSKX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 3.45 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 12.98 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDSKX и NASDX
Максимальная просадка BDSKX за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSKX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDSKX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -83.16% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -11.90% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -22.71% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -35.33% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -34.30% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.16% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSKX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) составляет 6.39%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BDSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDSKX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.36% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.19% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 17.74% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.29% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 22.81% | +0.99% |
Сравнение комиссий BDSKX и NASDX
BDSKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSKX и NASDX
Дивидендная доходность BDSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NASDX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 3.88% | 4.80% | 0.81% | 1.01% | 3.59% | 12.08% | 2.59% | 1.72% | 5.70% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.01% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BDSKX and NASDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (8.36%) compared to BDSKX (6.39%). In terms of maximum drawdown, BDSKX dropped -43.30% vs NASDX's -83.16%.
BDSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDSKX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор