Сравнение BDRY с ZSB
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDRY returned 23.84%/yr vs 1.10%/yr for ZSB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 33.41%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 1.95%.
BDRY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 33.41%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 104.01%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -17.14%
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 33.41% | 44.24% | -47.40% | 26.75% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 1.95% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between BDRY and ZSB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. ZSB — Ранг доходности на риск
BDRY
ZSB
Сравнение BDRY c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.32 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 8.77 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и ZSB
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -49.26% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -16.75% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -43.22% | -26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.81% | -14.04% | -57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -30.57% | -27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 6.33% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и ZSB
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.91% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 22.43% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 26.63% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.22% | 19.65% | +40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.39% | 19.65% | +42.74% |
Сравнение комиссий BDRY и ZSB
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и ZSB
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.90% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and ZSB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.09%) compared to ZSB (5.91%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, BDRY leads with 23.84% vs 1.10% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 23.84% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
ZSB has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BDRY.
BDRY is categorized as Commodities, while ZSB is Lithium & Battery Metals. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. They also come from different issuers: ETFMG and USCF. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.59% for ZSB.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор