Сравнение BDRY с XBIL
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDRY returned 37.75%/yr vs 4.59%/yr for XBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 44.24%, что значительно выше, чем у XBIL с доходностью 1.87%.
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.24% | 44.24% | -47.40% | 26.34% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.87% | 4.17% | 5.16% | 4.28% |
Correlation
The correlation between BDRY and XBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between BDRY and XBIL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. XBIL — Ранг доходности на риск
BDRY
XBIL
Сравнение BDRY c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 11.13 | -9.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 65.13 | -61.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 617.13 | -607.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и XBIL
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -0.08% | -89.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -0.06% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -0.07% | -69.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.53% | 0.00% | -69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -0.00% | -58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 0.01% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и XBIL
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 0.12% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 0.20% | +29.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.13% | 0.30% | +40.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.91% | 0.37% | +59.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 0.37% | +61.87% |
Сравнение комиссий BDRY и XBIL
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и XBIL
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.70% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and XBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.05%) compared to XBIL (0.12%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs XBIL's -0.08%.
On 3-year performance, BDRY leads with 37.75% vs 4.59% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 37.75% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
XBIL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for BDRY.
BDRY is categorized as Commodities, while XBIL is Ultrashort Bond. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ETFMG and US Benchmark Series. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.15% for XBIL.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.01 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор