Сравнение BDRY с IPAY
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -12.39%/yr vs -6.25%/yr for IPAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и IPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 44.24%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -3.78%.
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам BDRY и IPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.24% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.66% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | -7.29% |
Correlation
The correlation between BDRY and IPAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. IPAY — Ранг доходности на риск
BDRY
IPAY
Сравнение BDRY c IPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | IPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.50 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | -0.85 | +10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и IPAY
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и IPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -51.75% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -31.31% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -32.74% | -36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -51.49% | -37.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.53% | -30.34% | -39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -16.87% | -41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 18.27% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и IPAY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.71% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 19.76% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.13% | 24.50% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.91% | 26.31% | +33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 25.38% | +36.86% |
Сравнение комиссий BDRY и IPAY
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии IPAY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и IPAY
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and IPAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.05%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs IPAY's -51.75%.
On 5-year performance, IPAY leads with -6.25% vs -12.39% for BDRY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -6.25% return vs -12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BDRY.
BDRY is categorized as Commodities, while IPAY is Technology Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while IPAY tracks Prime Mobile Payments Index. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for IPAY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и IPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор