PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с IPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с IPAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -11.69%/yr vs -8.70%/yr for IPAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и IPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -16.45%.

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и IPAY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%-4.74%

Correlation

The correlation between BDRY and IPAY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.03

Сравнение распределения секторов BDRY и IPAY

Секторы
BDRY
IPAY

Финансовые услуги

3.1%
41.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
IPAY
41.3%

Сырьевые материалы

BDRY

-

IPAY

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

IPAY

-

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

IPAY

-

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

IPAY

-

Энергетика

BDRY

-

IPAY

-

Здравоохранение

BDRY

-

IPAY

-

Промышленность

BDRY

-

IPAY
4.1%

Недвижимость

BDRY

-

IPAY

-

Технологии

BDRY

-

IPAY
54.6%

Коммунальные услуги

BDRY

-

IPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO

Доходность на риск

BDRY vs. IPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c IPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYIPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
-0.98

+4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
-1.26

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.84

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

-0.74

+7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

-1.42

+20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. IPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа IPAY равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и IPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYIPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

-0.98

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.21

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BDRY и IPAY

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и IPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYIPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-51.75%

-37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-31.31%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-32.74%

-36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-51.49%

-37.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.60%

-39.51%

-30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.38%

-16.67%

-41.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

16.32%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и IPAY

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYIPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.51%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

18.19%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

23.70%

+18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.70%

26.04%

+34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.58%

25.38%

+37.20%

Сравнение комиссий BDRY и IPAY

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии IPAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и IPAY

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and IPAY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs IPAY's -51.75%.

On 5-year performance, IPAY leads with -8.70% vs -11.69% for BDRY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -8.70% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BDRY.

BDRY is categorized as Commodities, while IPAY is Technology Equities. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while IPAY tracks Prime Mobile Payments Index. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for IPAY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и IPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор