Сравнение BDOIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDOIX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и TIVFX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
BDOIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
BDOIX
TIVFX
Сравнение BDOIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 3.12 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.55 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.44 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 17.93 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.12 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и TIVFX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и TIVFX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -54.21% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -13.21% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -36.31% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -41.51% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -10.23% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -13.45% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.27% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и TIVFX
Текущая волатильность для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) составляет 7.52%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.93% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 14.06% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 19.68% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.21% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.40% | -1.29% |