PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDMIX с ASFYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDMIX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		5.01%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BDMIX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BDMIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 7.36% против 1.88% соответственно.

BDMIX

1 день
0.66%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.01%
6 месяцев
10.37%
1 год
17.85%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.52%
10 лет*
7.36%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
3.03%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с CMNIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BDMIX и ASFYX

BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

BDMIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDMIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.25

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

0.40

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

0.26

+4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.08

0.43

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDMIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDMIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.25

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

0.17

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.15

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.31

+0.85

Корреляция

Корреляция между BDMIX и ASFYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и ASFYX

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.51%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и ASFYX

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDMIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-36.43%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-11.78%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.45%

-36.43%

+28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

-36.43%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.28%

+24.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-13.10%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

8.26%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 1.79%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDMIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.18%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

10.00%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

12.95%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

13.67%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

12.68%

-6.91%