Сравнение BDMIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 5.01% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMIX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BDMIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 7.36% против 1.68% соответственно.
BDMIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 7.36%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMIX и AGG
BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
BDMIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
BDMIX
AGG
Сравнение BDMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.02 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.44 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.70 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 4.71 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.02 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.78 | 0.05 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.31 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.60 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BDMIX и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMIX и AGG
Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.51% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BDMIX и AGG
Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -18.43% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -2.52% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.45% | -17.82% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | -18.43% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.71% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.91% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMIX и AGG
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.69% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.55% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 4.36% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 6.07% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.39% | +0.38% |