Сравнение BDMAX с IVLU
BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. BDMAX is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past 10 years, BDMAX returned 8.23%/yr vs 11.47%/yr for IVLU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BDMAX charges 1.60%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и IVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.47% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.23%
IVLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам BDMAX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 12.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 13.65% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Correlation
The correlation between BDMAX and IVLU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | 0.07 |
Over the past year, BDMAX and IVLU have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMAX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
BDMAX
IVLU
Сравнение BDMAX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMAX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.42 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 3.11 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 11.78 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и IVLU
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и IVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMAX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -41.85% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -11.69% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -15.48% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.33% | -26.04% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -41.85% | +32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -8.57% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.08% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и IVLU
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 2.68%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMAX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.47% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 12.82% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 15.62% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 16.59% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 17.66% | -11.82% |
Сравнение комиссий BDMAX и IVLU
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и IVLU
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IVLU в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.97% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 4.99% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
BDMAX and IVLU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVLU has higher volatility (5.47%) compared to BDMAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, BDMAX dropped -12.37% vs IVLU's -41.85%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMAX и IVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор