Сравнение BDMAX с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.52% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции BDMAX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 7.02% против 2.50% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и ANGLX
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
BDMAX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
BDMAX
ANGLX
Сравнение BDMAX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.46 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 4.46 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.15 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 14.33 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.50 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и ANGLX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и ANGLX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и ANGLX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -16.40% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -1.47% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -14.34% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -16.40% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.13% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.78% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.43% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и ANGLX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.63% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 1.45% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 2.34% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 2.76% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.28% | +2.49% |