Сравнение BDJ с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.36% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и VFAIX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BDJ vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BDJ
VFAIX
Сравнение BDJ c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.14 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.32 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 0.78 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и VFAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и VFAIX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и VFAIX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -78.64% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -14.72% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -25.71% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -44.37% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -11.94% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -18.69% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.92% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и VFAIX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.84% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 11.74% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 19.94% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.42% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.63% | -4.25% |