Сравнение BDJ с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -16.26% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и JEPIX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
BDJ vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
BDJ
JEPIX
Сравнение BDJ c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.77 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и JEPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и JEPIX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и JEPIX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -32.63% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -10.49% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -13.67% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -5.53% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.19% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.27% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и JEPIX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.12% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.74% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 13.80% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 11.41% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 14.85% | +3.53% |