PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDJ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDJ с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, BDJ returned 10.14%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDJ charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BDJ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDJ показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.14% против 15.01% соответственно.

BDJ

1 день
0.76%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.70%
3 года*
14.16%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.14%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDJ и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		1.01%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between BDJ and ITOT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2005 г.

0.68

The correlation between BDJ and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BDJ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDJ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDJITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.37

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.24

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.25

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

14.92

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDJ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDJITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.37

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BDJ и ITOT

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDJITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-55.20%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.90%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-19.44%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-25.36%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.14%

-35.00%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.25%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-6.97%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.94%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BDJ и ITOT

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDJITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.94%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.14%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.19%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.35%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.26%

+0.15%

Сравнение комиссий BDJ и ITOT

BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDJ и ITOT

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.24%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BDJ and ITOT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDJ has higher volatility (3.40%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, BDJ dropped -59.46% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDJ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор