Сравнение BDJ с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.65% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и ITOT
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
BDJ vs. ITOT — Ранг доходности на риск
BDJ
ITOT
Сравнение BDJ c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.00 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.25 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и ITOT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и ITOT
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и ITOT
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -55.20% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.34% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -25.36% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -35.00% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -5.51% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -7.02% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.61% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и ITOT
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.62% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.49% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.78% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 18.68% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.36% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.25% | +0.13% |