Сравнение BDJ с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
BDJ управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDJ или ITOT.
Основные характеристики
| BDJ | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 17.60% |
| Дох-ть за 1 год | 21.35% | 27.57% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 13.06% |
| Макс. просадка | -59.44% | -55.21% |
| Текущая просадка | -1.43% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между BDJ и ITOT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDJ и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDJ показывает доходность 16.91%, а ITOT немного выше – 17.60%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и ITOT
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDJ c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и ITOT
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности ITOT в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.63% | 9.49% | 12.18% | 8.47% | 6.89% | 8.22% | 6.97% | 5.86% | 6.64% | 7.11% | 6.61% | 6.73% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.27% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и ITOT
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и ITOT
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.31%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.