PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с SAWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM, while SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.21% vs 19.24% for SAWS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for SAWS.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SAWS с доходностью 11.45%.

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и SAWS

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%

Correlation

The correlation between BDIV and SAWS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between BDIV and SAWS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и SAWS

Секторы
BDIV
SAWS

Технологии

19.8%
15.1%

Финансовые услуги

14.8%
14.2%

Промышленность

14.0%
27.7%

Здравоохранение

10.2%
18.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.5%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

6.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.1%

Сырьевые материалы

4.6%
3.6%

Недвижимость

3.5%

-

Технологии

BDIV
19.8%
SAWS
15.1%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
SAWS
14.2%

Промышленность

BDIV
14.0%
SAWS
27.7%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
SAWS
18.3%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
SAWS
7.5%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
SAWS

-

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
SAWS

-

Энергетика

BDIV
6.2%
SAWS
4.6%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
SAWS
9.1%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
SAWS
3.6%

Недвижимость

BDIV
3.5%
SAWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с ESMLSAWS с SMMVSAWS с RFGSAWS с JPSE

Доходность на риск

BDIV vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVSAWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.07

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.67

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.89

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

6.12

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SAWS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVSAWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.07

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.59

+0.61

Просадки

Сравнение просадок BDIV и SAWS

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и SAWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVSAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-22.04%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-10.23%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.52%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.61%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.15%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и SAWS

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.35%, в то время как у AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVSAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.16%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

13.70%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

18.14%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

21.03%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

21.03%

-7.62%

Сравнение комиссий BDIV и SAWS

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и SAWS

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SAWS в 0.02%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and SAWS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs SAWS's -22.04%.

On 1-year performance, BDIV leads with 20.21% vs 19.24% for SAWS. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 20.21% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

BDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.02% for SAWS.

BDIV is categorized as Large Cap Value Equities, while SAWS is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.55% for SAWS.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и SAWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор