PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

BDIV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и ILCV

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с CDCBDIV с SPYVBDIV с TRFMBDIV с ABEQBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DIVZ
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий BDIV и ILCV

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

BDIV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.11

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.42

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

6.69

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.44

+0.51

Корреляция

Корреляция между BDIV и ILCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и ILCV

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и ILCV

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-58.63%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.82%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.51%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-9.39%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.50%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и ILCV

AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 3.84% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.78%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.65%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.28%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.25%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

16.68%

-2.98%