PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с DIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с DIVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and DIVL (Madison Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.21% vs 14.51% for DIVL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for DIVL.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и DIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 8.16%.

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и DIVL

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%1.68%

Correlation

The correlation between BDIV and DIVL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.77

The correlation between BDIV and DIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и DIVL

Секторы
BDIV
DIVL

Технологии

19.8%
8.2%

Финансовые услуги

14.8%
13.8%

Промышленность

14.0%
16.8%

Здравоохранение

10.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
10.2%

Коммунальные услуги

7.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

6.2%
17.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.7%

Сырьевые материалы

4.6%
6.1%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Технологии

BDIV
19.8%
DIVL
8.2%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
DIVL
13.8%

Промышленность

BDIV
14.0%
DIVL
16.8%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
DIVL
11.6%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
DIVL
10.2%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
DIVL
6.0%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
DIVL

-

Энергетика

BDIV
6.2%
DIVL
17.2%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
DIVL
7.7%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
DIVL
6.1%

Недвижимость

BDIV
3.5%
DIVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Madison Dividend Value ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI

Доходность на риск

BDIV vs. DIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c DIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVDIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.38

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.03

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.10

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

6.36

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. DIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DIVL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и DIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVDIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.84

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BDIV и DIVL

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и DIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVDIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-14.06%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.93%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.34%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.56%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.29%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и DIVL

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.35%, в то время как у Madison Dividend Value ETF (DIVL) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVDIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.08%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.05%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.55%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.39%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

12.39%

+1.02%

Сравнение комиссий BDIV и DIVL

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и DIVL

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DIVL в 1.77%

ПозицияTTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and DIVL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs DIVL's -14.06%.

On 1-year performance, BDIV leads with 20.21% vs 14.51% for DIVL. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 20.21% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.59% for BDIV.

They also come from different issuers: AAM and Madison. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.65% for DIVL.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и DIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор