PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с OVCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BDI.TO returned 15.11%/yr vs 18.47%/yr for OVCHY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDI.TO торгуется в CAD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDI.TO показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у OVCHY с доходностью 28.28%. За последние 10 лет акции BDI.TO уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 15.11% против 18.47% соответственно.

BDI.TO

1 день
-1.58%
1 месяц
17.97%
С начала года
32.03%
6 месяцев
37.69%
1 год
106.72%
3 года*
47.96%
5 лет*
36.01%
10 лет*
15.11%

OVCHY

1 день
1.74%
1 месяц
14.10%
С начала года
28.28%
6 месяцев
33.02%
1 год
62.68%
3 года*
36.76%
5 лет*
25.13%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		32.03%58.01%16.69%71.38%10.69%63.76%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		28.28%27.78%44.50%12.99%19.72%13.26%-2.89%-3.82%-0.58%49.19%

Correlation

The correlation between BDI.TO and OVCHY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.35B

OVCHY:

$86.69B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.58

OVCHY:

7.87

Коэффициент PEG

BDI.TO:

2.97

OVCHY:

0.70

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.65

OVCHY:

3.31

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.32

OVCHY:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TOBDI.TO с QBR-B.TO
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZYOVCHY с BNP.PA

Доходность на риск

BDI.TO vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
3.08

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
4.00

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

8.75

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

22.25

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVCHY равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и OVCHY

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки OVCHY в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-38.82%

-57.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-7.20%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-18.62%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-18.62%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.38%

-38.82%

-43.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

0.00%

-26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.69%

-8.28%

-42.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.83%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и OVCHY

Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

4.34%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

11.63%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

20.59%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

22.80%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.45%

23.76%

+21.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и OVCHY

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности OVCHY в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.83%1.02%1.33%1.10%1.35%0.59%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%13.24%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.03%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
129.98M
8.70B
(BDI.TO) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDI.TO значения в CAD, OVCHY значения в USD

Сравнение рентабельности BDI.TO и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.8%
100.0%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and OVCHY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор