PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BDI.TO returned 15.11%/yr vs 19.05%/yr for AGF-B.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDI.TO показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции BDI.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 15.11% против 19.05% соответственно.

BDI.TO

1 день
-1.58%
1 месяц
17.97%
С начала года
32.03%
6 месяцев
37.69%
1 год
106.72%
3 года*
47.96%
5 лет*
36.01%
10 лет*
15.11%

AGF-B.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
8.47%
С начала года
7.94%
6 месяцев
20.69%
1 год
47.54%
3 года*
41.47%
5 лет*
23.16%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		32.03%58.01%16.69%71.38%10.69%63.76%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		7.94%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between BDI.TO and AGF-B.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.35B

AGF-B.TO:

CA$1.14B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.58

AGF-B.TO:

10.01

Коэффициент PEG

BDI.TO:

2.97

AGF-B.TO:

0.26

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.65

AGF-B.TO:

2.06

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.32

AGF-B.TO:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TOBDI.TO с QBR-B.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с POW.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

BDI.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
1.47

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.89

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

1.87

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

5.49

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.47

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки AGF-B.TO в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-90.57%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-25.57%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-25.57%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-29.90%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.38%

-65.63%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-15.87%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.69%

-45.84%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

8.69%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и AGF-B.TO

Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

6.95%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

26.95%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

32.66%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

29.20%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.45%

32.83%

+12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.95%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.83%1.02%1.33%1.10%1.35%0.59%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%13.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
129.98M
143.70M
(BDI.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDI.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.8%
50.9%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор