PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDI.TO с SCR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDI.TO с SCR.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and SCR.TO (Strathcona Resources Ltd.) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SCR.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BDI.TO returned 15.11%/yr vs 10.03%/yr for SCR.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDI.TO и SCR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDI.TO показывает доходность 32.03%, что значительно ниже, чем у SCR.TO с доходностью 63.68%. За последние 10 лет акции BDI.TO превзошли акции SCR.TO по среднегодовой доходности: 15.11% против 10.03% соответственно.

BDI.TO

1 день
-1.58%
1 месяц
17.97%
С начала года
32.03%
6 месяцев
37.69%
1 год
106.72%
3 года*
47.96%
5 лет*
36.01%
10 лет*
15.11%

SCR.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
63.68%
6 месяцев
8.16%
1 год
56.88%
3 года*
9.49%
5 лет*
15.02%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDI.TO и SCR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		32.03%58.01%16.69%71.38%10.69%63.76%26.51%2.87%-12.55%-44.51%
SCR.TO
Strathcona Resources Ltd.		63.68%-8.46%49.61%-49.71%-22.88%480.60%-60.36%-15.50%-42.86%-39.66%

Correlation

The correlation between BDI.TO and SCR.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.14

The correlation between BDI.TO and SCR.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDI.TO:

CA$1.35B

SCR.TO:

CA$9.92B

EPS

BDI.TO:

CA$0.48

SCR.TO:

CA$3.48

Коэффициент P/E

BDI.TO:

40.58

SCR.TO:

13.34

Коэффициент PEG

BDI.TO:

2.97

SCR.TO:

0.16

Коэффициент P/S

BDI.TO:

2.65

SCR.TO:

2.69

Коэффициент P/B

BDI.TO:

3.32

SCR.TO:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

BDI.TO:

CA$484.67M

SCR.TO:

CA$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDI.TO:

CA$177.39M

SCR.TO:

CA$952.70M

EBITDA (12 мес.)

BDI.TO:

CA$130.40M

SCR.TO:

CA$1.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Strathcona Resources Ltd.

Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TOBDI.TO с QBR-B.TO
Часто сравнивают с SCR.TO:
SCR.TO с OVV.TOSCR.TO с VBSCR.TO с WCP.TO

Доходность на риск

BDI.TO vs. SCR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCR.TO
Ранг доходности на риск SCR.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCR.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCR.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCR.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDI.TO c SCR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDI.TOSCR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
1.24

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.61

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

1.41

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

3.34

+16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDI.TO vs. SCR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDI.TO на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа SCR.TO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDI.TO и SCR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDI.TOSCR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.24

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.29

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.00

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BDI.TO и SCR.TO

Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке SCR.TO в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и SCR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDI.TOSCR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-95.22%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-40.44%

+24.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-48.39%

+25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-78.14%

+41.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.38%

-95.22%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-50.98%

+24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.69%

-64.23%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

17.09%

-11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BDI.TO и SCR.TO

Текущая волатильность для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) составляет 10.15%, в то время как у Strathcona Resources Ltd. (SCR.TO) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDI.TOSCR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

15.61%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

42.80%

-23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

46.26%

-17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

51.32%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.45%

62.95%

-17.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDI.TO и SCR.TO

Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SCR.TO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.83%1.02%1.33%1.10%1.35%0.59%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%13.24%
SCR.TO
Strathcona Resources Ltd.		0.65%1.98%1.59%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDI.TO и SCR.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Strathcona Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
129.98M
992.00M
(BDI.TO) Общая выручка
(SCR.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDI.TO и SCR.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Diamond Group Limited и Strathcona Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
29.8%
25.7%
Активы портфеля
BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

SCR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strathcona Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

SCR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strathcona Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 214.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

SCR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strathcona Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

Часто задаваемые вопросы

BDI.TO and SCR.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и SCR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор