Сравнение BDI.TO с SIS.TO
BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and SIS.TO (Savaria Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDI.TO in Rental & Leasing Services, SIS.TO in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BDI.TO returned 15.11%/yr vs 16.24%/yr for SIS.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDI.TO и SIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDI.TO показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у SIS.TO с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции BDI.TO уступали акциям SIS.TO по среднегодовой доходности: 15.11% против 16.24% соответственно.
BDI.TO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 17.97%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 47.96%
- 5 лет*
- 36.01%
- 10 лет*
- 15.11%
SIS.TO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 34.55%
- 1 год
- 51.84%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам BDI.TO и SIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 32.03% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.76% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
SIS.TO Savaria Corporation | 25.56% | 17.78% | 34.84% | 12.13% | -24.44% | 35.93% | 7.35% | 10.41% | -26.61% | 71.44% |
Correlation
The correlation between BDI.TO and SIS.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between BDI.TO and SIS.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDI.TO:
CA$1.35B
SIS.TO:
CA$2.07B
BDI.TO:
CA$0.48
SIS.TO:
CA$1.10
BDI.TO:
40.58
SIS.TO:
25.86
BDI.TO:
2.97
SIS.TO:
0.41
BDI.TO:
2.65
SIS.TO:
2.20
BDI.TO:
3.32
SIS.TO:
3.13
BDI.TO:
CA$484.67M
SIS.TO:
CA$928.84M
BDI.TO:
CA$177.39M
SIS.TO:
CA$362.29M
BDI.TO:
CA$130.40M
SIS.TO:
CA$176.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDI.TO vs. SIS.TO — Ранг доходности на риск
BDI.TO
SIS.TO
Сравнение BDI.TO c SIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Savaria Corporation (SIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDI.TO | SIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 5.36 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 15.80 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDI.TO | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.22 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.39 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BDI.TO и SIS.TO
Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SIS.TO в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и SIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDI.TO | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -84.00% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.72% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -33.99% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -44.21% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.38% | -62.17% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -6.16% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.69% | -30.71% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.29% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDI.TO и SIS.TO
Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Savaria Corporation (SIS.TO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDI.TO | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 7.00% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 19.26% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 23.49% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 26.93% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.45% | 32.31% | +13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDI.TO и SIS.TO
Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SIS.TO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.83% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 13.24% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.97% | 2.41% | 2.63% | 3.40% | 3.63% | 2.55% | 3.21% | 3.10% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDI.TO и SIS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Savaria Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDI.TO и SIS.TO
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDI.TO and SIS.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и SIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор