PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDGS с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.91%/yr vs 20.22%/yr for SIXA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и SIXA

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%12.24%

Correlation

The correlation between BDGS and SIXA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.50

The correlation between BDGS and SIXA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и SIXA

Секторы
BDGS
SIXA

Технологии

37.4%
19.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.9%

Финансовые услуги

9.3%
7.7%

Здравоохранение

7.5%
14.5%

Промышленность

6.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
23.2%

Энергетика

2.6%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
5.0%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

BDGS
37.4%
SIXA
19.2%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
SIXA
13.9%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
SIXA
3.9%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
SIXA
7.7%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
SIXA
14.5%

Промышленность

BDGS
6.6%
SIXA
6.5%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
SIXA
23.2%

Энергетика

BDGS
2.6%
SIXA
4.8%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
SIXA
5.0%

Недвижимость

BDGS
1.5%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
SIXA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

BDGS vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.18

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.28

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.47

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

13.14

-1.21

BDGS vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и SIXA

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-18.38%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.59%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-11.22%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.95%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.47%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и SIXA

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 2.03%, в то время как у 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.40%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

6.99%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

8.89%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

12.78%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

13.28%

-5.11%

Сравнение комиссий BDGS и SIXA

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и SIXA

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and SIXA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.40%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs SIXA's -18.38%.

On 3-year performance, SIXA leads with 20.22% vs 13.91% for BDGS. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXA has performed better with a 20.22% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Bridges and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.86% for SIXA.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор