PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDGS с NULC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с NULC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. BDGS is actively managed, while NULC is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.98%/yr vs 20.20%/yr for NULC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.20%/yr for NULC.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у NULC с доходностью 16.94%.

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%

NULC

1 день
0.13%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
15.78%
С начала года
16.94%
1 год
23.69%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
Всё время*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

NULC

Nuveen ESG Large-Cap ETF
$295.80K$394.69K$265.51K

Сравнение доходности по годам BDGS и NULC

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		16.94%16.29%18.71%17.05%

Correlation

The correlation between BDGS and NULC is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.73

The correlation between BDGS and NULC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDGS и NULC

Секторы
BDGS
NULC

Технологии

38.9%
40.7%

Коммуникационные услуги

15.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.5%

Финансовые услуги

9.3%
12.4%

Здравоохранение

7.1%
9.9%

Промышленность

6.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.3%

Энергетика

2.4%
2.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.3%
1.5%

Технологии

BDGS
38.9%
NULC
40.7%

Коммуникационные услуги

BDGS
15.1%
NULC
6.7%

Потребительский циклический сектор

BDGS
12.2%
NULC
7.5%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
NULC
12.4%

Здравоохранение

BDGS
7.1%
NULC
9.9%

Промышленность

BDGS
6.8%
NULC
9.0%

Потребительский защитный сектор

BDGS
3.6%
NULC
6.3%

Энергетика

BDGS
2.4%
NULC
2.1%

Коммунальные услуги

BDGS
1.8%
NULC
2.0%

Недвижимость

BDGS
1.5%
NULC
2.0%

Сырьевые материалы

BDGS
1.3%
NULC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL
Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с VTINULC с ESGDNULC с IUSGNULC с SCHXNULC с DMXF

Доходность на риск

BDGS vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDGS c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSNULCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.76

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.44

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.67

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

10.63

-0.04

BDGS vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и NULC

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и NULC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSNULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-34.86%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-8.91%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-18.53%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-6.34%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.23%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и NULC

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.65%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSNULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.92%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

10.65%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

13.55%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

17.00%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

19.88%

-11.54%

Сравнение комиссий BDGS и NULC

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и NULC

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NULC в 8.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.70%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and NULC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (3.92%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs NULC's -34.86%.

On 3-year performance, NULC leads with 20.20% vs 13.98% for BDGS. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NULC has performed better with a 20.20% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

NULC has the higher dividend yield at 8.70%, compared with 0.52% for BDGS.

BDGS is categorized as Tactical Allocation, while NULC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Bridges and Nuveen. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.20% for NULC.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и NULC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор