Сравнение BDFIX с PNSAX

С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -5.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDFIX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции PNSAX немного впереди с 13.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDFIX и PNSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и PNSAX.

Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.