Сравнение BDFIX с PNSAX
BDFIX (Baron Discovery Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BDFIX returned 13.91%/yr vs 15.74%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BDFIX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции BDFIX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 13.91% против 15.74% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 13.91%
PNSAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 19.33%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам BDFIX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 2.05% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 19.33% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between BDFIX and PNSAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between BDFIX and PNSAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDFIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
BDFIX
PNSAX
Сравнение BDFIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.33 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 8.14 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.44 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.43 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и PNSAX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDFIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -69.47% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -14.00% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -26.25% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -38.77% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -38.77% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -1.44% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -23.55% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.99% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и PNSAX
Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 4.90%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDFIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 8.08% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 18.35% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 22.60% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 23.23% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 23.59% | +1.63% |
Сравнение комиссий BDFIX и PNSAX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и PNSAX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDFIX and PNSAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to BDFIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, BDFIX dropped -46.39% vs PNSAX's -69.47%.
PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDFIX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор