PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDEC с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BDEC is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 9.87%/yr vs 8.75%/yr for SCHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDEC charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

BDEC

1 день
0.34%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.90%
1 год
20.50%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.47%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDEC и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		6.51%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%1.55%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%2.28%

Correlation

The correlation between BDEC and SCHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between BDEC and SCHD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BDEC и SCHD

Секторы
BDEC
SCHD

Технологии

38.4%
19.4%

Финансовые услуги

11.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.7%

Здравоохранение

8.4%
18.4%

Промышленность

7.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
18.5%

Энергетика

3.2%
14.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

BDEC
38.4%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

BDEC
11.0%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

BDEC
10.8%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

BDEC
10.0%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

BDEC
8.4%
SCHD
18.4%

Промышленность

BDEC
7.9%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

BDEC
4.6%
SCHD
18.5%

Энергетика

BDEC
3.2%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

BDEC
2.1%
SCHD
0.0%

Недвижимость

BDEC
1.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

BDEC
1.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с MMAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BDEC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDECSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.41

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.72

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.70

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

13.97

+0.10

BDEC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDEC и SCHD

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDECSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-33.37%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-4.61%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-16.13%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.85%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.03%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.31%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.89%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и SCHD

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) составляет 2.38%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что BDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDECSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.05%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.53%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.96%

10.93%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

14.38%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

16.72%

-2.46%

Сравнение комиссий BDEC и SCHD

BDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и SCHD

BDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BDEC and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to BDEC (2.38%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, BDEC leads with 9.87% vs 8.75% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BDEC has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 9.87% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for BDEC.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for BDEC.

BDEC is categorized as Defined Outcome, while SCHD is Dividend. BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for BDEC and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDEC и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор