PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BDEC и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDEC и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с FFTY
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BDEC и PJAN

И BDEC, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BDEC vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.74

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.42

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.11

Корреляция

Корреляция между BDEC и PJAN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и PJAN

Ни BDEC, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDEC и PJAN

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-21.25%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.35%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-11.93%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.71%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.76%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.37%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.24%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

4.60%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

9.87%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

8.91%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

10.69%

+3.71%