Сравнение BDCZ с XLFI
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. BDCZ is passively managed, while XLFI is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 2.85%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -6.56% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
Correlation
The correlation between BDCZ and XLFI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. XLFI — Ранг доходности на риск
BDCZ
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BDCZ c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и XLFI
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -11.89% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | 0.00% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.13% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 11.96% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 11.96% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 11.96% | +9.98% |
Сравнение комиссий BDCZ и XLFI
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и XLFI
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности XLFI в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and XLFI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 11.32% for XLFI.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.35% for XLFI.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор