Сравнение BDCZ с PBEU
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - BDCZ tracks the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
BDCZ
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 6.23%
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -7.98% | 1.24% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between BDCZ and PBEU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. PBEU — Ранг доходности на риск
BDCZ
PBEU
Сравнение BDCZ c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.45 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и PBEU
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -17.26% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -2.18% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -4.23% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 27.88% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 27.88% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 27.88% | -6.15% |
Сравнение комиссий BDCZ и PBEU
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и PBEU
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.28% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and PBEU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.01% for PBEU.
BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: UBS and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор