Сравнение BDCZ с NFXS
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BDCZ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.14% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 4.79% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BDCZ and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BDCZ
NFXS
Сравнение BDCZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.92 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.22 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и NFXS
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -50.37% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -31.31% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -15.01% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -31.31% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 11.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и NFXS
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 9.76%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.88% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 27.57% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 34.44% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 34.72% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 34.72% | -12.78% |
Сравнение комиссий BDCZ и NFXS
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и NFXS
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BDCZ (9.76%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -11.14% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 2.92% for NFXS.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор