PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. BDCZ is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.38%/yr vs 7.70%/yr for FLSP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%-0.29%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between BDCZ and FLSP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.06

The correlation between BDCZ and FLSP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

BDCZ vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.59

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.27

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.66

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.59

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.59

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и FLSP

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-22.75%

-32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-4.03%

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-6.69%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-9.52%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-1.94%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.30%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

1.39%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и FLSP

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

1.98%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

6.86%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

9.27%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.37%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

13.53%

+8.20%

Сравнение комиссий BDCZ и FLSP

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и FLSP

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and FLSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs 3.38% for BDCZ. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 2.62% for FLSP.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор