Сравнение BDCX с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
BDCX и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | 59.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью -3.59%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и SMHB
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
BDCX vs. SMHB — Ранг доходности на риск
BDCX
SMHB
Сравнение BDCX c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.14 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.14 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.24 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.64 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.14 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.12 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и SMHB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и SMHB
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что меньше доходности SMHB в 23.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и SMHB
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -90.30% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -29.54% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -58.85% | +23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -46.93% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -37.11% | +27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 11.25% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 13.98% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 29.86% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 50.15% | -17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 48.97% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 66.97% | -40.34% |