Сравнение BDCX с SCDL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while SCDL tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 3.43%/yr vs 11.42%/yr for SCDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 43.61%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 29.30%
- С начала года
- 43.61%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 38.79% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 43.61% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Correlation
The correlation between BDCX and SCDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between BDCX and SCDL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. SCDL — Ранг доходности на риск
BDCX
SCDL
Сравнение BDCX c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.04 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.55 | -13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и SCDL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -34.87% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -10.19% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -32.79% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -34.87% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | 0.00% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -11.76% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 4.08% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и SCDL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.25%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.09% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 15.50% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 21.76% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 29.04% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 28.79% | -1.91% |
Сравнение комиссий BDCX и SCDL
И BDCX, и SCDL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и SCDL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and SCDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (8.09%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, SCDL leads with 11.42% vs 3.43% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 11.42% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX and SCDL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 0.00% for SCDL.
BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%).
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор