PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с SCDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while SCDL tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 10.07%/yr for SCDL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 33.87%.

BDCX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-10.71%
1 год
-17.92%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
33.87%
6 месяцев
32.94%
1 год
45.29%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-13.68%-10.42%15.32%35.33%-17.67%38.79%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		33.87%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between BDCX and SCDL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between BDCX and SCDL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с JEPIBDCX с MLPRBDCX с VOOBDCX с ^GSPC
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с QQQISCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с DIVSCDL с VIG

Доходность на риск

BDCX vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCXSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.10

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.02

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.47

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

11.07

-12.06

BDCX vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCDL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCX и SCDL

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-34.87%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-10.19%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-32.79%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-34.87%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.85%

-5.06%

-24.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-11.87%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

4.10%

+13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и SCDL

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

6.47%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

14.76%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

21.70%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

28.98%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

28.81%

-1.91%

Сравнение комиссий BDCX и SCDL

И BDCX, и SCDL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и SCDL

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.73%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and SCDL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (8.40%) compared to SCDL (6.47%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, SCDL leads with 10.07% vs 1.22% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 10.07% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCX and SCDL have the same expense ratio: 0.95% per year.

BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for SCDL.

BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%).

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор