PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с HDLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.39%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 9.69%.

BDCX

1 день
-4.22%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-14.12%
1 год
-17.95%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и HDLB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-12.50%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%4.73%

Correlation

The correlation between BDCX and HDLB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between BDCX and HDLB has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO

Доходность на риск

BDCX vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.68

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.11

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.23

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

2.69

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа HDLB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.68

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.10

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BDCX и HDLB

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-78.70%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-14.50%

-15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-22.46%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-43.81%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.88%

-14.15%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-27.47%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

6.62%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и HDLB

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.21%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

18.14%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

26.46%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

30.55%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

43.58%

-16.68%

Сравнение комиссий BDCX и HDLB

BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и HDLB

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, что больше доходности HDLB в 12.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.45%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and HDLB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCX has higher volatility (7.50%) compared to HDLB (6.21%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, HDLB leads with 11.24% vs 1.39% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 11.24% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 12.13% for HDLB.

BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.65% for HDLB.

HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор