PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с HDLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

BDCX и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и HDLB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%4.73%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO

Сравнение комиссий BDCX и HDLB

BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Доходность на риск

BDCX vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.57

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

0.95

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.86

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

2.89

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HDLB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.57

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.12

+0.31

Корреляция

Корреляция между BDCX и HDLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и HDLB

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности HDLB в 11.03%

TTM2025202420232022202120202019
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и HDLB

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCXHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-78.70%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-20.94%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-43.81%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-9.81%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-27.92%

+18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

6.26%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и HDLB

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCXHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

8.40%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

20.47%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

32.76%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

30.43%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

43.94%

-17.31%