PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*

FBGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и FBGX


2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%59.99%

Correlation

The correlation between BDCX and FBGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.36

The correlation between BDCX and FBGX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Доходность на риск

BDCX vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина

FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDCXFBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

BDCX vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDCXFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

Просадки

Сравнение просадок BDCX и FBGX


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и FBGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

Сравнение комиссий BDCX и FBGX

BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и FBGX

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and FBGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for FBGX.

BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.29% for FBGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и FBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор