Сравнение BDCX с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
BDCX и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.76% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и ARMG
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
BDCX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
BDCX
ARMG
Сравнение BDCX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.29 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 1.34 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.51 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 0.92 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.29 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.22 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и ARMG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и ARMG
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ARMG
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -80.28% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -68.13% | +37.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -57.60% | +26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -56.38% | +46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 37.78% | -22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ARMG
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 45.35% | -35.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 76.96% | -56.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 117.71% | -85.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 123.23% | -97.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 123.23% | -96.60% |