Сравнение BDCX с AMTR
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и AMTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BDCX
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и AMTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -12.50% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 26.36% |
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 36.99% | 15.24% |
Correlation
The correlation between BDCX and AMTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between BDCX and AMTR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. AMTR — Ранг доходности на риск
BDCX
AMTR
Сравнение BDCX c AMTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | AMTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | AMTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и AMTR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | AMTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и AMTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | AMTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | — | — |
Сравнение комиссий BDCX и AMTR
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMTR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и AMTR
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.45% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and AMTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 0.00% for AMTR.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while AMTR is MLPs. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.75% for AMTR.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и AMTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор