Сравнение BDBT с SAPH
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. Over the past year, BDBT returned 3.94% vs -44.18% for SAPH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.06% | 3.70% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -16.37% |
Correlation
The correlation between BDBT and SAPH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. SAPH — Ранг доходности на риск
BDBT
SAPH
Сравнение BDBT c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.91 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -1.45 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и SAPH
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -51.14% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -48.85% | +45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -47.22% | +45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -22.55% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 30.53% | -29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и SAPH
Текущая волатильность для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) составляет 1.16%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BDBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 11.43% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 31.75% | -28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 35.26% | -31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 34.18% | -30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 34.18% | -30.32% |
Сравнение комиссий BDBT и SAPH
BDBT берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и SAPH
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDBT and SAPH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to BDBT (1.16%). In terms of maximum drawdown, BDBT dropped -2.88% vs SAPH's -51.14%.
On 1-year performance, BDBT leads with 3.94% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BDBT has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDBT has performed better with a 3.94% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for BDBT.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.87% for BDBT.
BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while SAPH is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and ADRhedged. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.19% for SAPH.
BDBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор