PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBT с EDGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBT с EDGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.

Доходность

Сравнение доходности BDBT и EDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDBT показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.86%.

BDBT

1 день
0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBT и EDGF

2026 (YTD)2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.20%3.68%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.86%1.96%

Correlation

The correlation between BDBT and EDGF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов BDBT и EDGF

Секторы
BDBT
EDGF

Финансовые услуги

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDBT
100.0%
EDGF
99.2%

Сырьевые материалы

BDBT

-

EDGF

-

Коммуникационные услуги

BDBT

-

EDGF

-

Потребительский циклический сектор

BDBT

-

EDGF

-

Потребительский защитный сектор

BDBT

-

EDGF

-

Энергетика

BDBT

-

EDGF

-

Здравоохранение

BDBT

-

EDGF

-

Промышленность

BDBT

-

EDGF

-

Недвижимость

BDBT

-

EDGF

-

Технологии

BDBT

-

EDGF

-

Коммунальные услуги

BDBT

-

EDGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Core Bond ETF

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLUIBDBT с BLGRBDBT с BLTDBDBT с BINTBDBT с BVALBDBT с BLUX
Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с HCRBEDGF с EDGHEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC

Доходность на риск

BDBT vs. EDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDBT
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDBT c EDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDBT vs. EDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBTEDGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.97

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BDBT и EDGF

Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и EDGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBTEDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-1.62%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.11%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.46%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDBT и EDGF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBTEDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.94%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.35%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

2.35%

+1.48%

Сравнение комиссий BDBT и EDGF

BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBT и EDGF

Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EDGF в 3.45%

ПозицияTTM20252024
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.52%2.21%0.00%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%

Часто задаваемые вопросы

BDBT and EDGF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

BDBT has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: Bluemonte and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.79% for EDGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBT и EDGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор