Сравнение BDBT с EDGF
BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, BDBT returned 3.94% vs 2.92% for EDGF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDBT charges 0.23%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности BDBT и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDBT показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 1.01%.
BDBT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDBT и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.06% | 3.70% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 1.01% | 2.04% |
Correlation
The correlation between BDBT and EDGF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BDBT and EDGF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDBT vs. EDGF — Ранг доходности на риск
BDBT
EDGF
Сравнение BDBT c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDBT | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.56 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 11.83 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDBT и EDGF
Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDBT | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -1.62% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.64% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.11% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.44% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.25% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBT и EDGF
Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что BDBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDBT | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.44% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 1.21% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 1.89% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 2.30% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 2.30% | +1.56% |
Сравнение комиссий BDBT и EDGF
BDBT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBT и EDGF
Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EDGF в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.87% | 2.21% | 0.00% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.22% | 3.61% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BDBT and EDGF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDBT has higher volatility (1.16%) compared to EDGF (0.44%). In terms of maximum drawdown, BDBT dropped -2.88% vs EDGF's -1.62%.
On 1-year performance, BDBT leads with 3.94% vs 2.92% for EDGF. On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDBT has performed better with a 3.94% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
BDBT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.22% for EDGF.
They also come from different issuers: Bluemonte and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.23% for BDBT and 0.79% for EDGF.
EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDBT и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор