Сравнение BDBKX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BDBKX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDBKX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BDBKX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции BDBKX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.99% соответственно.
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDBKX и DFISX
BDBKX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
BDBKX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
BDBKX
DFISX
Сравнение BDBKX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDBKX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.99 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.56 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.34 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.16 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDBKX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.99 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BDBKX и DFISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDBKX и DFISX
Дивидендная доходность BDBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок BDBKX и DFISX
Максимальная просадка BDBKX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBKX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDBKX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -60.66% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.96% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -35.06% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -43.00% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -9.09% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -11.69% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.05% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDBKX и DFISX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BDBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDBKX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.81% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 10.46% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 15.63% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 15.80% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.13% | +7.54% |