Сравнение BDAFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BDAFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDAFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | -9.08% | 16.25% | 26.87% | 45.11% | -24.99% | 31.79% | 20.11% | 27.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BDAFX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDAFX и SPY
BDAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BDAFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BDAFX
SPY
Сравнение BDAFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDAFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.53 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 7.27 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDAFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BDAFX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAFX и SPY
BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BDAFX и SPY
Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDAFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -55.19% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.05% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -24.50% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -5.53% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.09% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.54% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAFX и SPY
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDAFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.35% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.50% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 19.06% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.06% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 17.92% | +4.17% |