PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAFX и ADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%21.96%

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BDAFX и ADX

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BDAFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.47

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.18

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.56

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

11.81

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.47

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.09

+0.65

Корреляция

Корреляция между BDAFX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и ADX

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и ADX

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-71.60%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.12%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-25.07%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-4.36%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-23.22%

+17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.41%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и ADX

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.73% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.64%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.77%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

18.76%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.23%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

17.96%

+4.13%