PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BCX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 13.23% против 13.92% соответственно.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с MPVBCX с BX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий BCX и WFSPX

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BCX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.96

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.47

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.49

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

7.15

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.96

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.13

+0.07

Корреляция

Корреляция между BCX и WFSPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и WFSPX

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BCX и WFSPX

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-58.21%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.11%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.51%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-33.74%

-25.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.51%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-12.84%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.53%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и WFSPX

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.17%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.44%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

18.21%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

16.88%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

18.00%

+5.54%