PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%24.57%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с MPVBCX с BX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий BCX и JAAA

BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

BCX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.75

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.53

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.90

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.45

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

24.01

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.75

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.71

-2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.69

-2.49

Корреляция

Корреляция между BCX и JAAA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и JAAA

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCX и JAAA

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-2.64%

-59.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-1.46%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-2.64%

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-0.03%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-0.26%

-19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.21%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и JAAA

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

0.41%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

0.68%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

1.81%

+19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

1.69%

+19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

1.67%

+21.87%