PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCX с MPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCX с MPV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) is Natural Resources fund managed by BlackRock, while MPV (Barings Participation Investors) is a stock. Over the past 10 years, BCX returned 11.22%/yr vs 8.51%/yr for MPV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCX и MPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Barings Participation Investors (MPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у MPV с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции MPV по среднегодовой доходности: 11.22% против 8.51% соответственно.

BCX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
1.17%
С начала года
8.82%
1 год
29.50%
3 года*
16.54%
5 лет*
13.27%
10 лет*
11.22%

MPV

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.25%
6 месяцев
-15.10%
С начала года
1.52%
1 год
-11.76%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCX и MPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		8.82%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
MPV
Barings Participation Investors		1.52%0.74%20.52%39.14%-10.73%31.93%-21.01%14.57%14.84%7.04%

Correlation

The correlation between BCX and MPV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Barings Participation Investors

Часто сравнивают с BCX:
BCX с BGRBCX с VTBCX с XLEBCX с VYMIBCX с SRLNBCX с BOEBCX с PFN
Часто сравнивают с MPV:
MPV с MCIMPV с PCNMPV с BGTMPV с DHYA.LMPV с ADXMPV с SCHDMPV с TDIV

Доходность на риск

BCX vs. MPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MPV
Ранг доходности на риск MPV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c MPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCXMPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.47

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-0.53

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.60

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

-1.39

+5.51

BCX vs. MPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MPV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и MPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCX и MPV

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и MPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCXMPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-54.02%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-19.76%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.76%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-22.63%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-54.02%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-18.54%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-7.77%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

8.47%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и MPV

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Barings Participation Investors (MPV) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCXMPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.11%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

16.50%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

24.90%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

21.28%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

25.89%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и MPV

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности MPV в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		7.29%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
MPV
Barings Participation Investors		9.37%9.31%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%

Часто задаваемые вопросы

BCX and MPV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCX has higher volatility (7.61%) compared to MPV (5.11%). In terms of maximum drawdown, BCX dropped -62.36% vs MPV's -54.02%.

BCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCX и MPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор