Сравнение BCX с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BCX и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCX и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 13.18% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | 0.04% | 4.77% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
BCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.23%
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCX и DYNF
BCX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
BCX vs. DYNF — Ранг доходности на риск
BCX
DYNF
Сравнение BCX c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCX | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.73 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.90 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 8.99 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCX | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BCX и DYNF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCX и DYNF
Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.84% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCX и DYNF
Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCX | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -34.72% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.45% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -28.65% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -4.94% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -6.11% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.42% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCX и DYNF
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCX | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.59% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 10.02% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 18.21% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.49% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.05% | +3.49% |