PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCX с CVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCX с CVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Chevron Corporation (CVX).

BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCX и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCX и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		13.18%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%
CVX
Chevron Corporation		30.79%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, BCX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции BCX превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.23% против 12.35% соответственно.

BCX

1 день
1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
13.18%
6 месяцев
22.77%
1 год
41.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.23%

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Chevron Corporation

Часто сравнивают с BCX:
BCX с VTBCX с XLEBCX с BGRBCX с SRLNBCX с VYMIBCX с MPVBCX с BX
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с CL=FCVX с VOOCVX с SCHDCVX с MPC

Доходность на риск

BCX vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCX c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCXCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.89

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.26

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.13

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

2.44

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCX vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCXCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.89

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Корреляция

Корреляция между BCX и CVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCX и CVX

Дивидендная доходность BCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности CVX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.84%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Просадки

Сравнение просадок BCX и CVX

Максимальная просадка BCX за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCX и CVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCXCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.36%

-55.77%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-19.67%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.95%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-55.77%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.51%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-11.40%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

9.57%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BCX и CVX

Текущая волатильность для Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) составляет 7.03%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCXCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.94%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

25.44%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

25.05%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

29.02%

-5.48%